Heath, Jarrow, Morton Made Easy: Zur präferenzfreien Bewertung von Swaptions - Anmerkungen zu dem Beitrag von Markus Rudolf
Year of publication: |
1999
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Authors: | Rau-Bredow, Hans |
Published in: | |
Publisher: |
Institut für Bank- und Kreditwirtschaft <Würzburg> |
Subject: | Swap | Arbitrageklausel | Zinsswap | Zinsstrukturtheorie |
- 1. Einführung
- 2. Der Prozeß der Forwardrates
- 2.1 Ein arbitragefreies Zinsstrukturmodell
- 2.2 Der Forwardrate-Prozeß bei Rudolf (1998)
- 3. Kleinere Anmerkungen
- 3.1 Die Identität von einjährigen Swaprates und einjährigen Spotrates
- 3.2 Zur Vorteilhaftigkeit von Swapverträgen bei vollkommenen Kapitalmärkten
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On the American swaption in the linear-rational framework
Filipović, Damir, (2016)
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What determines the yen swap spread?
Azad, A. S. M. Sohel, (2015)
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Fast and accurate exercise policies for Bermudan swaptions in the LIBOR market model
Karlsson, Patrik, (2016)
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Unsystematic Credit Risk and Coherent Risk Measures
Rau-Bredow, Hans, (2005)
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Granularity Adjustment in a General Factor Model
Rau-Bredow, Hans, (2005)
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Derivatives of Value at Risk and Expected Shortfall
Rau-Bredow, Hans, (2002)
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