• 1. Einführung
  • 2. Der Prozeß der Forwardrates
  • 2.1 Ein arbitragefreies Zinsstrukturmodell
  • 2.2 Der Forwardrate-Prozeß bei Rudolf (1998)
  • 3. Kleinere Anmerkungen
  • 3.1 Die Identität von einjährigen Swaprates und einjährigen Spotrates
  • 3.2 Zur Vorteilhaftigkeit von Swapverträgen bei vollkommenen Kapitalmärkten