Heath, Jarrow, Morton Made Easy: Zur präferenzfreien Bewertung von Swaptions - Anmerkungen zu dem Beitrag von Markus Rudolf
Year of publication: |
1999
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Authors: | Rau-Bredow, Hans |
Published in: | |
Publisher: |
Institut für Bank- und Kreditwirtschaft <Würzburg> |
Subject: | Swap | Arbitrageklausel | Zinsswap | Zinsstrukturtheorie |
- 1. Einführung
- 2. Der Prozeß der Forwardrates
- 2.1 Ein arbitragefreies Zinsstrukturmodell
- 2.2 Der Forwardrate-Prozeß bei Rudolf (1998)
- 3. Kleinere Anmerkungen
- 3.1 Die Identität von einjährigen Swaprates und einjährigen Spotrates
- 3.2 Zur Vorteilhaftigkeit von Swapverträgen bei vollkommenen Kapitalmärkten
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Theory and calibration of swap market models
Galluccio, Stefano, (2004)
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Forecasting the term structure of variance swaps
Detlefsen, Kai, (2006)
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Lekkos, Ilias, (2005)
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Rau-Bredow, Hans, (1999)
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Contango and Backwardation in Arbitrage-Free Futures-Markets
Rau-Bredow, Hans, (2022)
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Rau-Bredow, Hans, (2019)
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