Időben változó együtthatójú ökonometriai modellek

A cikk bevezetést nyújt az időben változó együtthatójú lineáris ökonometriai modellek megoldási módozataiba és elemzi ökonometriai képességeiket. Elsőként az állapot-tér modellkeretben működő Kalman-szűrőt és a hozzá szorosan kapcsolódó (ám kevéssé ismert) rugalmas legkisebb négyzetek módszerét ismertetjük, majd az alternatívaként használható Markov-típusú rezsimváltó modellt mutatjuk be. A két modellcsalád kvalitásait szimulációkkal illusztráljuk.

MoreLess

Year of publication:	2010
Authors:	Varga, Balázs
Publisher:	BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék
Subject:	Mathematics \| Econometrics

freely available

Full text |

More access options

unipub.lib.uni-corvinus.hu

web.uni-corvinus.hu

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	Hungarian
Notes:	Varga, Balázs (2010) Időben változó együtthatójú ökonometriai modellek. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.
Source:	BASE

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010124324