Kreditrisiken - Modellierung und Management: ein Überblick

Die Messung und Bewertung von Kreditrisiken stellt sich aktuell als ein sehr bedeutsames (Stichworte : Basel II, Solvency II, Kreditderivate) Gebiet dar. Allerdings hat sich hierbei keine einheitliche Vorgehensweise herausgebildet, sondern es existieren eine Vielzahl unterschiedlicher Ansatzpunkte und Modelle ...

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Authors:	Albrecht, Peter
Published in:	GRIR - German Risk and Inaurance Review - Invited Papers German Risk and Insurance Review ; 1 (2005), S. 21-152
Subject:	Risikomanagement \| risk management \| Kreditrisiko

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1 Einführung
2 Grundlagen von Kreditrisikomodellen
2.1 Charakterisierung von Kreditrisiken
2.2 Ratingsysteme
2.3 Problemstellungen und Anwendungsfelder
3 Grundlegende Kategorien von Kreditrisikomodellen
3.1 Statische Modellierung der Ausfallverteilung
3.2 Unternehmenswertmodelle
3.3 Reduktionsmodelle I: Zählprozesse als Ausfallerzeuger
3.4 Reduktionsmodelle II: Ratingbasierte Modelle
3.5 Ausblick
4 Industriemodelle
4.1 Eine erste Übersicht
4.2 Credit Risk+: Das Basismodell
4.3 Das KMV-Modell
4.4 Credit Metrics
4.5 Credit Portfolio View
5 Basel II
5.1 Modelltheoretische Grundlagen: Einfaktormodell
5.2 Kapitalunterlegungsvorschriften
6 Bewertung ausfallbedrohter Zinstitel
6.1 Zur Zinsstruktur von Unternehmensanleihen
6.2 Das Modell von Fons
6.3 Beziehungen zwischen ausfallfreien und ausfallbedrohten Zerobonds
6.4 Bewertung im Merton/KMV-Modell
6.5 Bewertung in Intensitätsmodellen
6.6 Bewertung in Migrationsmodellen
7 Kreditderivate
7.1 Überblick über Kreditderivate
7.2 Zur Bewertung von Kreditderivaten
Anhang 16A: Erweiterung des Credit Risk+-Basismodells
Anhang 16B: Diversifikation idiosynkratischer Risiken im Einfaktormodell
Literaturhinweise

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005848577