Le rejet de l'hypothèse d'efficience variable dans le temps sur le marché des changes
Year of publication: |
2000
|
---|---|
Authors: | Koning, Camiel de ; Straetmans, Stefan |
Published in: |
Economie & prévision : EP. - Paris : Documentation Française, ISSN 0249-4744, ZDB-ID 779090-9. - 1999, 4/5, p. 77-90
|
Subject: | Währungsderivat | Currency derivative | Regressionsanalyse | Regression analysis | Zeitökonomie | Economy of time | Theorie | Theory | Effizienzmarkthypothese | Efficient market hypothesis | Zustandsraummodell | State space model |
-
A new test for market efficiency and uncovered interest parity
Baillie, Richard, (2023)
-
A new test for market efficiency and uncovered interest parity
Baillie, Richard, (2022)
-
Time-varying optimal hedge ratios of foreign currency futures
Parhizgari, Ali M., (1996)
- More ...
-
Time varying forex market inefficiency
Koning, Camiel de, (1998)
-
Le rejet de l'hypothèse d'efficience variable dans le temps sur le marché des changes
Straetmans, Stefan, (1999)
-
Time varying forex market inefficiency
Koning, Camiel de, (1998)
- More ...