Les strategies de "Stop Loss" : Theorie et application au contrat notionnel du MATIF.

Pour expliquer l'existence de regles de "stop-loss"dans les institutions financieres, nous developpons un modele principal-agent, ou une firme d'investissement (le principal) doit faire appel a l'expertise d'un operateur (l'agent) pour investir dans un actif risque et sophistique (par example un contract a terme).

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Year of publication:	1996
Authors:	Bensaid, B. ; De Bandt, O.
Institutions:	Banque de France
Subject:	INFORMATION \| INSTITUTIONS FINANCIERES

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Series:	Banque de France - Direction Generale des Etudes.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	31 pages
Classification:	G20 - Financial Institutions and Services. General ; G24 - Investment Banking; Venture Capital; Brokerage
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005646660