Liquidität, Risikoeinstellung des Kapitalmarktes und Konjunkturerwartung als Preisdeterminanten von Collateralized Debt Obligations (CDOs) : eine simulationsgestützte Analyse
Year of publication: |
2009
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Authors: | Gann, Philipp |
Publisher: |
München : Fakultät für Betriebswirtschaft, Ludwig-Maximilians-Universität München |
Subject: | Collateralized Debt Obligations | CDO | ABS | Tranchierung | Ausfallratenverteilung | Ein-Faktor-Modell | Credit Spread | Launch Spread | Asset Value | Firmenwertsensitivität | Assetkorrelation | Risikoaversion | Liquidität | Konjunkturerwartung | Risikonutzenfunktion | Subprimekrise | Liquiditätsrisiko | Rating | Kreditvergabestandards | Finanzkrise | Financial crisis | Derivat | Derivative | Finanzanalyse | Financial analysis | Kreditrisiko | Credit risk | Wirkungsanalyse | Impact assessment | Korrelation | Correlation |
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