Macroeconomics, nonlinearities, and the business cycle

Magnus Reif

Im Zentrum dieser Dissertation steht das Beschreiben und Erklären von Konjunkturdynamiken. Motiviert durch den außerordentlich starken wirtschaftlichen Einbruch in 2008/2009 betont die Arbeit dabei die Wichtigkeit der Nutzung von nichtlinearen Modellansätzen. Die Dissertation kann als Beitrag im Bereich der angewandten Makroökonometrie gesehen werden und strukturiert sich in zwei Kategorien. Die Artikel in Kapitel eins und zwei bestehen aus angewandten Studien und untersuchen Modellansätze für die deutsche Wirtschaft. Die Artikel in den Kapiteln drei und vier bestehen aus methodischen Arbeiten insbesondere hinsichtlich ökonomischer Prognosen.

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Year of publication:	[2019]
Authors:	Reif, Magnus
Publisher:	München : ifo Institute
Subject:	Forecasting \| Nowcasting \| Markov-Switching Dynamic Factor Model \| BVAR \| Threshold VAR \| Time-Varying Parameter \| Mixed-frequency Models \| Bayesian Methods \| Turning Points \| Great Recession \| Great Moderation \| Counterfactuals \| Stochastic 6556 \| Uncertainty \| Konjunktur \| Business cycle \| VAR-Modell \| VAR model \| Prognoseverfahren \| Forecasting model \| Bayes-Statistik \| Bayesian inference \| Markov-Kette \| Markov chain \| Frühindikator \| Leading indicator \| Schätzung \| Estimation \| Zeitreihenanalyse \| Time series analysis \| Wirtschaftsprognose \| Economic forecast \| Makroökonomik \| Macroeconomics \| Nichtlineare Regression \| Nonlinear regression \| Volatilität \| Volatility