Model reduction methods for vector autoregressive processes
Ralf Brüggemann
| Year of publication: |
2004
|
|---|---|
| Authors: | Brüggemann, Ralf |
| Publisher: |
Berlin : Springer |
| Subject: | VAR-Modell | VAR model | Modellierung | Scientific modelling | Theorie | Theory | Schätzung | Estimation | Geldpolitik | Monetary policy | Schock | Shock | Arbeitslosigkeit | Unemployment | USA | United States | Deutschland | Germany | Dynamische Makroökonomie | Vektor-autoregressives Modell | Fehlerkorrekturmodell | Spezifikation | Strukturelles vektor-autoregressives Modell | Autoregressiver Prozess | Parameterschätzung |
| Description of contents: | Table of Contents [external.dandelon.com] ; Table of Contents [loc.gov] ; Description [swbplus.bsz-bw.de] ; Description [zbmath.org] ; Description [loc.gov] |
Erscheint auch als (Online-Ausgabe):
Brüggemann, Ralf *1972-*. Model reduction methods for vector autoregressive processes. - Berlin : Springer, 2004. - 1 Online-Ressource (X, 218 Seiten)
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