Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p.q.)-Prozesse
Michael Schmidt
| Year of publication: |
2000
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|---|---|
| Authors: | Schmidt, Michael |
| Publisher: |
Lohmar [u.a.] : Eul |
| Subject: | ARCH-Modell | ARCH model | Theorie | Theory | Varianzanalyse | Analysis of variance | Statistischer Fehler | Statistical error | Schätzung | Estimation | Börsenkurs | Share price | Rendite | Yield | Volatilität | Volatility | Deutschland | Germany | Aktienrendite | Fehlspezifikation | GARCH-Prozess | 1988-1995 |
| Extent: | 180 S graph. Darst 21 cm |
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| Series: | Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon. - Lohmar : Eul, ZDB-ID 1021868-3. - Vol. 105 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.:Dortmund, Univ., Diss., 1999 |
| ISBN: | 3-89012-736-3 |
| Classification: | Methoden und Techniken der Volkswirtschaft |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001455459