//-->
Operational risk quantification using extreme value theory and copulas : from theory to practice
Gourier, Elise, (2009)
Kernel alternatives to approximate operational severity distribution : an empirical application
Di Pietro, Filippo, (2012)
Analyzing and predicting cat bond premiums : a financial loss premium principle and extreme value modeling
Stupfler, Gilles, (2018)
Kapitalizacja i renty w aspekcie ubezpieczeń : metody i zadania
Szkutnik, Włodzimierz, (2001)
Wybrane modele w zarza̜dzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w uje̜ciu probalistycznym
Szkutnik, Włodzimierz, (2003)
Modelling of extreme values risk in atypical conditions of a loss process realization
Szkutnik, Włodzimierz, (2007)