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Neue Ansätze zur Lösung des Problems fehlender Werte im linearen Regressionsmodell
Jänner, Michaela, (1993)
Anwendung empirischer Bayes-Verfahren in der statistischen Prozessregelung
Wiede, Torben, (1995)
Die Analyse fehlspezifizierter Modelle mit latenten Variablen
Berz, Ulrich, (1996)
Detecting parameter shift in GARCH models
Chu, Chia-shang James, (1995)
Pitfalls in market timing test
Chu, Chia-shang James, (2009)
Robust test of the January effect in stock markets using Markov-switching model
Chu, Chia-shang James, (2004)