Multivariate volatility models: an application to IBOVESPA and Dow Jones Industrial

En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte Carlo (MCMC). Como una aplicación para ilustrar la metodología propuesta, se analizan los log-retornos de IBOVESPA y Dow Jones Industrial en una base semanal de 04/27/1993 para 11/03/2008.

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Year of publication:	2012
Authors:	Achcar, Jorge Alberto ; Cepeda-Cuervo, Edilberto ; Barossi-Filho, Milton
Published in:	REVISTA CUADERNOS DE ECONOMÍA. - UN - RCE - CID. - 2012
Publisher:	UN - RCE - CID
Subject:	GARCH multivariados \| modelos de volatilidad estocástica \| series de tiempo financieras \| metodología bayesiana \| simulación de Monte Carlo

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Type of publication:	Article
Classification:	G17 - Financial Forecasting ; G19 - General Financial Markets. Other ; C11 - Bayesian Analysis ; C32 - Time-Series Models ; C53 - Forecasting and Other Model Applications
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://ebvufind01.dmz1.zbw.eu/10010763801