Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility : with 29 tables
Year of publication: |
1998
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Authors: | Hafner, Christian M. |
Publisher: |
Heidelberg [u.a.] : Physica-Verl. |
Subject: | Volatilität | Volatility | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Schätztheorie | Estimation theory | Chaostheorie | Chaos theory | Finanzmarkt | Financial market | Theorie | Theory | Schätzung | Estimation | Wechselkurs | Exchange rate | Deutschland | Germany | USA | United States | Kapitalmarkttheorie | Nichtlineare Zeitreihenanalyse | ARCH-Prozess | Nichtparametrisches Modell |
Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
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Anwendungsmöglichkeiten chaostheoretischer Verfahren bei der Analyse ökonomischer Prozesse
Müller, Hansjörg, (1996)
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Locally weighted autoregression
Feng, Yuanhua, (1998)
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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy, (2002)
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Einführung in die Statistik der Finanzmärkte
Franke, Jürgen, (2001)
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Franke, Jürgen, (2001)
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Handbook of volatility models and their applications
Bauwens, Luc, (2012)
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