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Small-sample properties of estimators in an ARCH(1) and GARCH(1,1) model with a generalized error distribution : a robustness study
Pauly, Ralf, (2005)
Kerndichte- und Kernregressionsschätzungen im Asset Management : Analyse und Prognose von Rendite- und Risikoparametern mit Hilfe nichtparametrischer Verfahren
Petersmeier, Kerstin, (2003)
Preisprognosen für kurzfristige Strommärkte : Bewertung von Methoden und Analyse der Einflussgrößen auf den Strompreis
Wink, Anna Christin, (2017)
On dynamic selection of households for direct marketing based on Markov chain models with memory
Otter, Pieter W., (2007)
Canonical correlation in multivariate time series analysis with an application to one-year-ahead and multiyear-ahead macroeconomic forecasting
Otter, Pieter W., (1990)
On Wiener-Granger causality, information and canonical correlation
Otter, Pieter W., (1991)