Prinzipien der MSE-Optimierung bei Prognosen mit lokal-deterministischen Trendfunktionen / Principles of MSE-Optimization for Forecasts with Local Deterministic Trends

Zusammenfassung Nach einer kurzen Begründung zur Anwendung lokal-deterministischer Trendmodelle bei ökonomischen Zeitreihen werden die Zusammenhänge erläutert, die zwischen Regressionsansätzen und Prognosefilterschätzungen bestehen. Weiterhin wird auf die Schätzung der Parameterstruktur linear-rekursiver Funktionen sowie auf Kriterien zur a priori Auswahl geeigneter Prognosefunktionen eingegangen. Nach generellen Überlegungen zur MSE-Vorhersage werden spezielle Algorithmen zur Ermittlung linear-rekursiver Regressionsfunktionen im Rahmen einer (Pseudo-) MSE-Optimierung behandelt.