Quantifizierung operationeller Risiken: Der Loss Distribution Approach

Im Rahmen der aktuellen Diskussion über die effektive Messung operationeller Risiken aufder Basis interner Modelle hat vor allem der Loss Distribution Approach in der Literatur besondereBeachtung gefunden ...

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Authors:	Albrecht, Peter ; Schwake, Edmund ; Winter, Peter
Published in:	GRIR - German Risk and Insurance Review - Invited Papers German Risk and Insurance Review ; 3 (2007), S. 1 - 45
Subject:	Value at Risk \| Risikotheorie

1 Einführung
2 Das kollektive Modell der Risikotheorie
2.1 Einführung
2.2 Der Schadenzahlprozess
2.3 Die Schadenhöhe
2.4 Der Gesamtschadenprozess
2.5 Auswertung der Gesamtschadenverteilung
2.6 Quantilbestimmung und Value at Risk
3 Operationelles Risiko
3.1 Basel II und Solvency II
3.2 Loss Distribution Approach: Univariate Modelle
3.3 Loss Distribution Approach: Multivariate Modelle
4 Schlussbemerkungen
Anhang: Gefährliche Verteilungen
Literaturhinweise

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005855436