Recent advances in backward stochastic Riccati equations and their applications
Michael Kohlmann; Shanjian Tang
| Year of publication: |
2000
|
|---|---|
| Authors: | Kohlmann, Michael ; Tang, Shanjian |
| Publisher: |
[Konstanz] : Center of Finance and Econometrics |
| Subject: | backward stochastic differential equation | Kontrolltheorie | Control theory | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Hedging | Theorie | Theory |
freely available
Online-Ausg.:
Kohlmann, Michael *1947-*. Recent Advances in Backward Stochastic Riccati Equations and their Applications. - [S.l.] : Universität Konstanz , Fachbereich für Mathematik und Statistik, 2000. - Online-Ressource
Erscheint auch als (Online-Ausgabe):
Kohlmann, Michael *1947-*. Recent advances in backward stochastic Riccati equations and their applications. - [Konstanz] : [Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz], 2000. - 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten)
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