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Hedgefonds-Analyse unter Berücksichtigung alternativer Verteilungen : Vergleich des Zweimoment- und des Viermoment-Ansatzes beim CAPM
Favre, Laurent, (2006)
Fundamentals of hedge fund investing : a professional investor's guide
Crerend, William J., (1998)
Generieren Hedge Funds einen Mehrwert? : Schwierigkeiten bei der Messung, Relativierung und neuer Erklärungsansatz
Signer, Andreas, (2003)
The performance of hedge funds in the presence of errors in variables
Coën, Alain, (2005)
The impact of illiquidity and higher moments of edge fund returns on their risk-adjusted performance and diversification potential
Cavenaile, Laurent, (2011)
Dynamic hedge fund style analysis with errors-in-variables
Bodson, Laurent, (2010)