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Finanzmarktökonometrie : zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung ; mit 42 Tabellen
Singer, Hermann, (1999)
Continuous panel models with time dependent parameters
Singer, Hermann, (1996)
ML estimation of nonlinear stochastic differential equations : Fokker-Planck vs extended Kalman filter