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Tackling boundary effects in nonparametric estimation of intra-day liquidity measures
Grammig, Joachim, (2001)
Ökonometrische Modellierung von Transaktionsintensitäten auf Finanzmärkten
Grammig, Joachim, (1998)
Bias-free nonparametric estimation of intra-day trade activity measures
Grammig, Joachim, (2000)