Small-sample properties of estimators in an ARCH(1) and GARCH(1,1) model with a generalized error distribution : a robustness study
von Ralf Pauly; Peter Kosater
| Year of publication: |
2005 ; Preliminary version
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|---|---|
| Authors: | Pauly, Ralf ; Kosater, Peter |
| Publisher: |
Osnabrück : Univ., Inst. für Empirische Wirtschaftsforschung |
| Subject: | ARCH-Modell | ARCH model | Schätztheorie | Estimation theory | Finanzmarkt | Financial market | Volatilität | Volatility | Prognoseverfahren | Forecasting model | Robustes Verfahren | Robust statistics | Theorie | Theory | Statistischer Fehler | Statistical error |
Erscheint auch als (Online-Ausgabe):
Small-sample properties of estimators in an ARCH(1) and GARCH(1,1) model with a generalized error distribution. - Osnabrück : Inst. für Empirische Wirtschaftsforschung, 2005. - Online-Ressource (PDF-Datei: 35 S., 419,08 KB)
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