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Zur Eignung des ([Müh], [Sigma])-Prinzips als Entscheidungskriterium der normativen Portfoliotheorie : konzeptionelle Überlegungen und empirische Befunde
Markus, Lutz, (2009)
Test statistics for prospect and Markowitz stochastic dominances with applications
Bai, Zhidong, (2011)
Conditional stochastic dominance tests in dynamic settings
Gonzalo, Jesús, (2014)
Portfolio diversification in energy markets
Galvani, Valentina, (2010)
Spanning with futures contracts
Galvani, Valentina, (2013)