Statistica Afacerilor : Aplicaţii, partea a șasea (Business Statistics: Exercises, Part 6)

Romanian Abstract: Efectele calendaristice asociate evoluțiilor piețelor financiare constau în randamente anormal de ridicate sau de joase care survin în intervale calendaristice specifice. Cunoștințele asupra unor astfel de forme de sezonalitate pot fi exploatate în conceperea unor strategii de investiții. Această lucrare prezintă câteva tehnici simple care pot fi utile în studiul Efectului DOW, care se referă la randamente anormale care apar în anumite zile ale săptămânii