The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets

Edy Zahnd

Year of publication:	2002 ; Als Ms. gedr.
Authors:	Zahnd, Edy
Publisher:	Berlin : dissertation.de
Subject:	contagion \| Finanzmarkt \| Financial market \| Volatilität \| Volatility \| Multivariate Analyse \| Multivariate analysis \| ARCH-Modell \| ARCH model \| Theorie \| Theory \| Welt \| World \| Korrelation \| Correlation \| Schätzung \| Estimation \| Wechselkurs \| Exchange rate \| Europäisches Währungssystem \| European Monetary System \| EU-Staaten \| EU countries \| Schweiz \| Switzerland \| Börsenkurs \| Share price \| Rendite \| Yield \| Preiskonvergenz \| Price convergence \| Asien \| Asia \| USA \| United States \| Finanzkrise \| Financial crisis \| Wechselkursänderung \| Zeitreihenanalyse \| GARCH-Prozess \| Aktienrendite \| 1979-1997
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