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Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie : implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
Hagemeister, Meike Martina, (2010)
Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Saßning, Sven, (2012)
Das Risiko von Aktienanlagen : die fundamentale Analyse und Schätzung von Aktienrisiken
Bauer, Christoph, (1992)
Multivariate regression tests of the arbitrage pricing theory : the instrumental-variables approach
Wei, K. C. John, (1991)
The heterogeneous investment horizon and the capital asset pricing model : theory and implications
Lee, Cheng F., (1990)
The APT versus the multi-factor CAPM : empirical evidence
Lee, Cheng F., (1989)