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Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
Desmettre, Sascha, (2018)
Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen
Andres, Peter, (1998)
Handbook of financial econometrics, mathematics, statistics, and machine learning
Lee, Cheng F., (2021)
Unbiased estimation of the Black Scholes formula
Butler, John S., (1986)
Unbiased estimation of option prices : an examination of the return from hedging options against stocks
Butler, John S., (1994)
Efficiency results of MLE and GMM estimation with sampling weights
Butler, John S., (2000)