Unconventional identication in vector autoregressive models: empirical essays on credit, risk and uncertainty

vorgelegt von Maximilian Podstawski

Year of publication:	2016
Authors:	Podstawski, Maximilian
Publisher:	Berlin
Subject:	Structural vector autoregression \| Identiﬁcation \| Heteroscedasticity \| Sign restrictions \| External Instruments \| VAR-Modell \| VAR model \| Kreditrisiko \| Credit risk \| Theorie \| Theory \| Schock \| Shock \| Heteroskedastizität \| Risiko \| Vektor-autoregressives Modell \| Ausfallrisiko \| Staatsanleihe \| Leistungsbilanz

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Podstawski, Maximilian: Unconventional identication in vector autoregressive models: empirical essays on credit, risk and uncertainty

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