Using the extremal index for value-at-risk backtesting
SFB 823 ; Axel Bücher, Peter N. Posch, Philipp Schmidtke
| Year of publication: |
[2018]
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|---|---|
| Authors: | Bücher, Axel ; Posch, Peter N. ; Schmidtke, Philipp |
| Institutions: | Sonderforschungsbereich Statistical Modelling of Nonlinear Dynamic Processes (issuing body) |
| Publisher: |
[Dortmund] : SFB 823 |
| Subject: | VaR Backtesting | Extremal Index | Independence | Risk measures | Risikomaß | Risk measure | Index | Index number | Messung | Measurement | Risiko | Risk | Statistischer Test | Statistical test | Ausreißer | Outliers | Schätzung | Estimation | Risikomanagement | Risk management | VAR-Modell | VAR model | Prognoseverfahren | Forecasting model |
freely available
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe):
Bücher, Axel *1982-*. Using the extremal index for value-at-risk backtesting. - [Dortmund] : SFB 823, 2018. - 51 Seiten
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