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Safety-first portfolio optimization : fixed versus random target
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How risk managers should fix tracking error volatility and value-at-risk constraints in asset management
Riccetti, Luca, (2017)
Benchmarking operational risk stress testing models
Curti, Filippo, (2020)
Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität : ein Inversionsansatz
Uhrig-Homburg, Marliese, (1996)
Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur
Uhrig-Homburg, Marliese, (2001)
Die Bedeutung der Mean-Reversion von Zinsprozessen für Optionswerte : das Beispiel der Korridor-Zinsoption
Uhrig-Homburg, Marliese, (1999)