Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Mark Neukomm
| Year of publication: |
2004 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Neukomm, Mark |
| Publisher: |
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl. |
| Subject: | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Volatilität | Volatility | Börsenkurs | Share price | Rendite | Yield | Portfolio-Management | Portfolio selection | Schätzung | Estimation | Theorie | Theory | Schweiz | Switzerland | Risikomaß | Risk measure | Value at Risk | Risikomanagement | Aktienkurs |
| Extent: | XXXI, 270 S zahlr. graph. Darst |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Basel, Univ., Diss., 2003 |
| ISBN: | 3-8244-8074-3 |
| Classification: | Investition, Finanzierung |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932309