Value-at-Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Mark Neukomm
| Year of publication: |
2004 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Neukomm, Mark |
| Publisher: |
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl. |
| Subject: | Value at Risk | Risikomanagement | Aktienkurs | Zeitreihenanalyse |
| Extent: | XXXI, 270 S. : graph. Darst. |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Dissertation u.a. Prüfungsschriften |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Basel, Univ., Diss., 2003 |
| ISBN: | 3-8244-8074-3 |
| Classification: | Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
| Source: |
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