Von der Treynor-Ratio zur Market Risk-Adjust Performance - Zusammenhang und Diskussion grundlegender Performancemaße

In der vergangenen Ausgabe des FINANZ BETRIEB wurde die Notwendigkeit der zweidimensionalen Performancemessung vedeutlicht. Auf der Grundlage einer Systematik für zweidimensionale Performancemaße erfolgt darüber hinaus die Darstellung der auf dem Gesamtrisiko basierenden Performancemaße Sharpe-Ratio, Differenzrendite, Risk-Adjusted Performance und normierte Differenzrendite. In diesem Beitrag folgt die Betrachtung von Performancemaßen, die auf dem systematischem Risiko (Marktrisiko) beruhen. Anschließend werden alle behandelten Maße in einer grafischen Darstellung gegenübergestellt und Ansätze zur Modifikation grundlegender Performancemaße aufgezeigt.

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Year of publication:	1999-10-01
Authors:	Wilkens, Marco ; Scholz, Hendrik
Institutions:	Lehrstuhl für ABWL, Finanzierung und Bankbetriebslehre <Eichstätt-Ingolstadt>
Published in:	Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, School of Management, Chair of Finance and Banking - Publikationen FINANZ BETRIEB ; 10 (1999), S. 308-315
Subject:	Rendite \| Risikomaß \| Performance

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Extent:	174080 bytes 8 p. application/pdf
Type of publication:	Article
Language:	German
Classification:	Employment of capital, capital investment planning and estimate of investment profitability ; Individual Articles ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)