• Einführung: Finanzrisiken <BR>Risiko als eigenständige Konzeption <BR>Strukturierung von Risikokonzeptionen <BR>Risikomaße und Erwartungsnutzentheorie <BR>Axiomatische Charakterisierungen von Risikomaßen <BR>Das Axiomensystem von Pedersen/Satchell <BR>Das Axiomensystem von Rockafellar/Uryasev/Zabarankin für Abweichungsmaße <BR>Das Axiomensystem von Artzner/Delbaen/Eber/Heath <BR>Das Axiomensystem von Rockafellar/Uryasev/Zabarankin für erwartungswertbegrenzte Risikomaße <BR>Axiome für Prämienprinzipien und das Axiomensystem von Wang/Young/Panjer <BR>Risiko als Ausmaß der Abweichungen von einer Zielgröße <BR>Zweiseitige Risikomaße <BR>Shortfallrisikomaße <BR>Klassen von Risikomaßen <BR>Güteeigenschaften <BR>Risiko als notwendiges Kapital bzw. notwendige Prämie <BR>Quantile und Value-at-Risk <BR>Expected Shortfall und Conditional Value-at-Risk <BR>Lower Partial Moments <BR>Verzerrte Risikomaße <BR>Ausgewählte weitere Ansätze <BR>Sensitivitätsmaße als Risikomaße <BR>Maße für die Einkommensverteilung <BR>Konvexe Risikomaße <BR>Kapitalmarktbezogene Risikomaße <BR>Tracking Error und aktives Risiko <BR>Ruinwahrscheinlichkeit <BR>Literatur