Gonzaga, Ana Rita; Sebastião, Helder - Grupo de Estudos Monetários e Financeiros (GEMF), … - 2011
No presente trabalho são testadas as hipóteses de random walk e de eficiência informacional aplicadas ao mercado acionista português, considerando dezasseis ações e o índice PSI-20, durante o período de 1987-2010.Os vários testes de random walk obtiveram resultados mistos, todavia a...