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~type_genre:"Thesis"
~subject:"Zeitreihenanalyse"
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Search: subject_exact:"LPM (Lower Partial Moments)"
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Zeitreihenanalyse
Risikomaß
159
Risk measure
159
Theorie
106
Theory
106
Risikomanagement
61
Portfolio selection
56
Portfolio-Management
56
Risk management
55
Schätzung
31
Estimation
30
Deutschland
29
Value at Risk
29
Germany
28
Bank
23
Bank risk
21
Bankrisiko
21
Forecasting model
21
Prognoseverfahren
21
Kreditrisiko
19
Risiko
18
Portfolio Selection
17
Credit risk
16
ARCH model
15
ARCH-Modell
15
Messung
15
Risk
13
Time series analysis
13
Marktrisiko
12
Statistical distribution
12
Statistische Verteilung
12
Stochastic process
11
Stochastischer Prozess
11
USA
11
United States
11
Multivariate Verteilung
10
Multivariate distribution
10
Optionspreistheorie
10
Rendite
10
Volatility
10
more ...
less ...
Online availability
All
Free
3
Undetermined
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
14
Type of publication (narrower categories)
All
Thesis
Article in journal
181
Aufsatz in Zeitschrift
181
Graue Literatur
80
Non-commercial literature
80
Arbeitspapier
73
Working Paper
73
Hochschulschrift
19
Aufsatz im Buch
9
Book section
9
Lehrbuch
6
Textbook
6
Collection of articles written by one author
4
Sammlung
4
Collection of articles of several authors
3
Sammelwerk
3
Conference paper
2
Konferenzbeitrag
2
Amtliche Publikation
1
Amtsdruckschrift
1
Bibliografie
1
Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Glossar enthalten
1
Glossary included
1
Government document
1
Konferenzschrift
1
Systematic review
1
Übersichtsarbeit
1
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less ...
Language
All
English
8
German
7
Author
All
Adam, Michael
1
Adam, Michael E. H.
1
Bao, Yong
1
Becker, Claudia
1
Giacomini, Enzo
1
Herrmann, Klaus
1
Hubner, Stefan
1
Jensen, Sören
1
Laitenberger, Jörg
1
Lau, Christian
1
Neukomm, Mark
1
Neumann, Kristin
1
Peitz, Christian
1
Pojarliev, Momtchil
1
Rengifo, Erick W.
1
Schmelzer, Marcus
1
Vo, Huy Thanh
1
more ...
less ...
Institution
All
Springer Fachmedien Wiesbaden
1
Published in...
All
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
2
Berichte aus der Betriebswirtschaft
1
Berichte aus der Statistik
1
Dissertation Series CentER
1
Gabler Edition Wissenschaft
1
Nouvelle série
1
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
1
Research
1
more ...
less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
14
Showing
1
-
14
of
14
Sort
Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Topics in nonparametric identification and estimation
Hubner, Stefan
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011567226
Saved in:
2
Non-normality in financial markets and the measurement of risk
Lau, Christian
-
2015
ARMA-GARCH-Modellierung; nicht-Normalität; normal-inverse Gauss-Verteilung (NIG-Verteilung); realisierte Momente; Staatsanleihen; Strom Forwards; stylized facts von Finanzzeitreihen; Value at Risk; Verteilung von Anleiherenditen
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011440567
Saved in:
3
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
Saved in:
4
Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen
Schmelzer, Marcus
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003843912
Saved in:
5
Dynamic asset allocation under regime switching and downside risk constraints
Vo, Huy Thanh
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010384126
Saved in:
6
Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
Jensen, Sören
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360909
Saved in:
7
Maximum entropy models for time-varying moments applied to daily financial returns
Herrmann, Klaus
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009008742
Saved in:
8
Time varying adaptive copulae and dynamic semiparametric factor models with applications in finance
Giacomini, Enzo
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003931427
Saved in:
9
Econometric analysis of financial count data and portfolio choice : a dynamic approach
Rengifo, Erick W.
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003987160
Saved in:
10
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Neukomm, Mark
-
2004
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932309
Saved in:
11
Essays on finite sample inference and financial econometrics
Bao, Yong
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003386763
Saved in:
12
Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall : eine theoetische und empirische Untersuchung
Adam, Michael
;
Adam, Michael E. H.
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629302
Saved in:
13
Quantitative methods for active portfolio management : can we beat the benchmark?
Pojarliev, Momtchil
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001559473
Saved in:
14
Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien : Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen
Neumann, Kristin
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001441505
Saved in:
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