Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - Universität <Hannover> / Institut für Banken und … - 1998
In jüngerer Zeit sind im professionellen Portfoliomanagement zunehmend Faktorenmodelle in den Vordergrund bei der Investment-Analyse gerückt und haben klassische Modelle wie das CAPM mehr und mehr verdrängt. Charakte-ristisch für diese Modelle ist, daß lediglich ein...