Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - Universität <Regensburg> / Lehrstuhl für Statistik - 1998
Zusammenfassung. In jüngerer Zeit werden in zunehmendem Maße Ansätze der Arbitrage Pricing Theory im praktischen Portfoliomanagement eingesetzt. Eine wichtige Klasse stellen die „fundamentalen Faktoren-Modelle“ dar, bei denen unternehmensspezifische Variablen, wie z.B....