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Reducing Size Distortions of Parametric Stationarity Tests
Lanne, M.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794903
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Unit Root Tests in the Presence of Innovational Outliers
Lanne, M.; Lütkepohl, H.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794917
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Nonlinear GARCH Models for Highly Persistent Volatility
Lanne, M.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794994
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Test Procedures for Unit Roots in Time Series with Level Shifts at Unknown Time
Lanne, M.; Lütkepohl, H.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005796215
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Comparison of Unit Root Tests for Time Series with Level Shifts
Lanne, M.; Lütkepohl, H.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005796272
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Unit Root Tests for Time Series with Level Shifts: A Comparison of Different Proposals
Lanne, M.; Lütkepohl, H. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005838258
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Modeling the U.S. Short-Term Interest Rate by Mixture Autoregressive Processes
Lanne, M.; Saikkonen, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005838277