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Risikomessung, Risikomaße und Value-at-Risk

Kürsten, Wolfgang; Straßberger, Mario - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 33 (2004) 2, pp. 202-207

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001926253

Value at Risk : Quantifizierung mit Hilfe von Hochfrequenzdaten

Kroedel, Matthias; Lister, Michael; Neukomm, Mark; … - 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001851143

Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

Neukomm, Mark - 2004 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932309

Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen : Anmerkungen zum impliziten Risikoverständnis des "Conditional Value-at-Risk"

Kürsten, Wolfgang; Brandtner, Mario - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 61 (2009) 4, pp. 358-381

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003844609

Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen : Anmerkungen zur Reichweite des Risikomaßes "Conditional Value-at-Risk"

Kürsten, Wolfgang; Brandtner, Mario - 2008

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003760778

Value-at-Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

Neukomm, Mark - 2004 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004794274

Finanzwirtschaftliche Information, Anreizgestaltung und Kontrolle

Fandel, Günter (ed.); Rudolph, Bernd (ed.); … - 2004

Empirische Analyse der Kreditportfoliozusammensetzung deutscher Bankengruppen Einsatzmöglichkeiten virtueller Börsen in der Marktforschung Team-Entlohnung: Vergütungsstruktur und Implikationen für die Organisationsgestaltung Empirische Analyse der Rangkorrelationen zwischen verschiedenen...

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