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Volatilitätsarbitrage und ein Markoff-Modell für CDOs : eine finanzmathematische Untersuchung
Kock, Johan de - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003934849
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Interdependenzen am Finanzmarkt : eine modellgestützte Untersuchung der Preisbeziehung korrespondierender Finanztitel
Klee, Christina - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010510822
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Steuerarbitragestrategien mit festverzinslichen Wertpapieren : Steueroptimierung von Investmentfonds
Borgmann, Michael - 2002 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001643590
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DAX-Future-Arbitrage : eine kritische Analyse
Janßen, Birgit - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000918990
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Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmärkten : der Einfluß der Glattstellungsoption
Kempf, Alexander - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000922981
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Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen
Schlag, Christian - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013340902
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Werteingrenzung und Bewertung von Devisenoptionen
Fong, Lawrence W. - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013407689
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Arbitragetheoretische Bewertung von Index-Anleihen
Ebertz, Thomas - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013343987