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Volatilitätsarbitrage und ein Markoff-Modell für CDOs : eine finanzmathematische Untersuchung
Kock, Johan de - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003934849
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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401952
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Interdependenzen am Finanzmarkt : eine modellgestützte Untersuchung der Preisbeziehung korrespondierender Finanztitel
Klee, Christina - 2015
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Die Korrelation bei der Bewertung von Rainbow-Optionen - Bewertungsmodelle, Einfluss der Korrelation, Arbitragebeziehungen und Einsetzbarkeit der Modelle
Wiedemann, Arnd; Schubert, Alexander - In: Beiträge zum Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen : Stand …, (pp. 59-83). 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003232503
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Besteuerung des Nichts : Steuerarbitrage und das schwindende Aufkommen bei Kapitaleinkommensteuern
Schindler, Dirk (contributor) - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002527321
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Ist der Verlust der Besteuerungsautonomie der Preis für die europäische Integration?
Genser, Bernd - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001428414
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ECU-Finanztitel : Bewertung und Hedge-Eigenschaften
Müller, Sigrid M. - In: Monetäre Konfliktfelder der Weltwirtschaft : in …, (pp. 335-349). 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001311348
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Steuerarbitragestrategien mit festverzinslichen Wertpapieren : Steueroptimierung von Investmentfonds
Borgmann, Michael - 2002 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001643590
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Steuerarbitrage bei grenzüberschreitenden Unternehmensverkäufen
Kämpf, Luise - In: Journal of business economics : JBE 73 (2003) 6, pp. 601-628
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