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estimation. In the application, we show the regularity in parameter estimates and forecasting performance obtainable by applying …, and foremost, volatility measured on the basis of ultra-high frequency data, but also volumes, number of trades, durations … the MEM to the realized kernel volatility of components of the S&P100 index. We suggest extensions of the base model by …
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Italian Abstract: Presentiamo un modello stocastico multivariato, per sviluppare stress test finalizzati a valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche e il loro grado di fragilità finanziaria. L'articolo fornisce una descrizione teorica del metodo e delle caratteristiche essenziali del...
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Italian Abstract: Il processo di decarbonizzazione ha reso desueto il tradizionale modello di creazione di valore delle aziende che operano nel settore dell'energia elettrica (utilities energetiche – UEN) colpendo in particolare le società con un energy mix più orientato alle fonti fossili...
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