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Intertemporale Allokationen in einer stochastischen Umwelt -Experimentelle Studien-

Anderhub, Vital - 1999

Die Arbeit basiert auf fünf Aufsätzen. In diesen wird über vier Experimentserien berichtet, die das individuelle Entscheidungsverhalten von Versuchspersonen in ähnlichen, aber verschieden komplexen Situationen erheben. Es wird ein experimentelles Szenario vorgestellt, mit dessen Hilfe...

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Online consumer-to-consumer communication networks : an economic exploration of their formation and value

Harmsen-van Hout, Maria [Marjolein] Juliëtte Wilhelmina - 2009

Online Consumer-to-Consumer Communication Networks are characterized by informational and social benefits as well as time and effort costs for participants. Therefore, this dissertation takes an economic perspective on the network formation process as a determinant of value for consumers and...

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Ein spieltheoretisches Arbeitsmarktmodell mit integrierter Lohn- und Suchdynamik

Sigmund, Michael - 2008

Diese Arbeit präsentiert ein neuartiges mikroökonomisch fundiertes Arbeitsmarktmodell in einem partiellen Gleichgewichtsmodell. Als Theoriegerüst wird der Rahmen wiederholter Spiele in Verbindung mit dem modernen mikroökonomischen Konzept der Bounded Rationality gewählt. Die entscheidenden...

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A behavioral finance approach to explain the price momentum effect

Prothmann, Felix - 2009

The research topic of my thesis is the stock price momentum effect which states that stocks with high returns over the past 3 to 12 monthscontinue to outperform stocks with a poor past performance within the next 3 to 12 months. My work is structured into three main parts. The first one gives an...

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The behavioral economics of foreign exchange markets - a psychological view on human expectation formation in foreign exchange markets

Schmidt, Robert - 2004

Devisenmarkt. Das erste Experiment untersucht die Erwartungsbildung. Hierzu werden die Prognosen von Analysten für den EUR … experiment, we deal with the human expectation formation. We compare point forecasts of the EUR/USD exchange rate surveyed from … explanations for the differences in the forecasting performances. In the second experiment, we analyze the expectation formation in …

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Portfoliooptimierung unter Transaktionskosten

Jörn Saß - 2001

(Keine Zusammenfassung in deutscher Sprache vorhanden.) (No summary in German language.)

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Portfolio selection and hedge funds : linearity, heteroscedasticity, autocorrelation and tail-risk

Bianchi, Robert John - 2007

Portfolio selection has a long tradition in financial economics and plays an integral role in investment management. Portfolio selection provides the framework to determine optimal portfolio choice from a universe of available investments. However, the asset weightings from portfolio selection...

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Comparison of decision-making under uncertainty investment strategies with the money market

Groenewald, Madeleine E; Pretorius, Philip D - 2010

This paper proposes different investment strategies for portfolio selection based on decision-making under uncertainty, rather than the conventional Markowitz portfolio model. The results of perfectinformation and the results of investment strategies for decision-making under uncertainty are...

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Portfolio optimization with risk constraints

Gandy, Ralf - 2005

In dieser Arbeit setzen wir uns mit den Auswirkungen von Risikobeschränkungen auf das optimale Verhalten eines Investors auseinander, welcher versucht, den erwarteten Endnutzen zu einem festgelegten Zeitpunkt zu maximieren. Dazu kann er ein vorgegebenes Anfangsvermögen in einem Markt...

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Four Essays on Investments

Kolokolova, Olga - 2009

This dissertation consists of four stand-alone research papers which investigate various aspects of hedge fund performance and optimal portfolio choice. The first chapter of this thesis deals with the problem of unobserved hedge fund returns after delisting. It is a joint work with Prof. Jens...

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