Value-at-risk (VaR) model as a tool to estimate market risk is considered in the thesis. It is a statistical model defined as the maximum future loss due to likely changes in the value of financial assets portfolio during a certain period with a certain probability. A new definition of the...

Disertacijoje nagrinėjamas vertės pokyčio rizikos modelis. Tai toks statistinis modelis, kurį taikant su tam tikra tikimybe įvertinamas didžiausias galimas nustatyto laikotarpio nuostolis, kredito įstaigos patiriamas dėl neigiamų taikomos finansinės priemonės vertės pokyčių....

Darbo objektas: Istoriniai pasaulio finansų rinkų prekybos duomenys. Darbo tikslai: Atlikus pasaulio rinkų prekybos istorinių duomenų bazių analizę pasiūlyti metodus ir sukurti istorinių prekybos duomenų kaupimo ir analizės modelį pagal kurį realizuoti istorinių prekybos duomenų...

Investuotojai į akcijų rinkas ieško programinių būdų kaip analizuoti ir ranguoti akcijas, siekiant maksimalaus pelno. Analizės būdai skirstomi į dvi pagrindines grupes: fundamentalioji analizė ir techninė analizė. Šiame darbe autorius analizuoja esamus akcijų rangavimo būdus,...