Value-at-risk (VaR) model as a tool to estimate market risk is considered in the thesis. It is a statistical model defined as the maximum future loss due to likely changes in the value of financial assets portfolio during a certain period with a certain probability. A new definition of the...

Disertacijoje nagrinėjamas vertės pokyčio rizikos modelis. Tai toks statistinis modelis, kurį taikant su tam tikra tikimybe įvertinamas didžiausias galimas nustatyto laikotarpio nuostolis, kredito įstaigos patiriamas dėl neigiamų taikomos finansinės priemonės vertės pokyčių....

Disertacijoje nagrinėjama netvarių situacijų susidarymo ekonomikoje problema. Tyrimo objektas yra netvarios situacijos, t. y. kainų burbulai ir finansinės piramidės. Darbe atskleistos netvarių situacijų ekonomikoje susiformavimo priežastys, leidžiančios atpažinti bei numatyti tokių...

The thesis aims at the exploration of the problem of unsustainable economic situations’ formation. The object of the research is unsustainable economic situations, i.e. price bubbles and financial pyramids. Causes of the formation of unsustainable economic situations are given in the work....