–regime and Markov-switching GARCH (MSGARCH) models, from a risk management perspective. I find that, for daily, weekly, and ten … étude à grande échelle empirique pour comparer la` performance de prévision de modèle GARCH sans changement de régime et de … modèle GARCH à changement de régimes Markovien (MSGARCH) du point de vue d’un gestionnaire des risques. Les résultats …

series, namely, mixed normal and Markov-switching GARCH models. In the second part of the study, we also consider …