Die vorliegende Arbeit hat zwei wesentliche Ziele. Auf der einen Seite soll sie existierende Konzepte zum systematischen Faktorinvestieren erweitern, mögliche Problemstellungen aufdecken und Verbesserungen vorschlagen. Zweitens, untersucht diese Arbeit eine neue Form von FinTech Innovationen:...

We run portfolio sorting exercises based on firm-specific measures of biodiversity loss in US equity markets. Using a dataset from Iceberg DataLab, we come to four conclusions. First, we confirm that the risk premium for biodiversity over the past decade is close to zero. Second, we show that...

In this article, we quantify the demand for sustainability at the sovereign level. We do so by estimating a longitudinal model, at the issue level, that captures net demand in sovereign ESG factors for both equity and fixed income markets. In spite of the surging interest in ethical investing,...