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Italian Abstract: Questa tesi tratta problemi di valutazione delle opzioni cosiddette "reali". La prima parte descrive le due tecniche di valutazione principali (contingent claims analysis e programmazione dinamica stocastica), la seconda parte si concentra sulle opzioni "comuni" (cioè,...
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reference to the behavioral aspects such as risk and ambiguity attitudes and temporal preferences. …
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Italian Abstract: In queste note si cerca di evidenziare come l'asset pricing, nel contesto di stati di natura discreti emercati completi, sia un metodo per spostare ricchezza attraverso gli stati di natura, per ottenere un consumo il più possibile omogeneo nei diversi stati di natura....
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Italian Abstract: Elementi di teoria dei giochi necessari ad implementare e risolvere giochi statici e dinamici con informazione completa e incompleta. Particolare attenzione e dettagli di soluzione sono esposti per i giochi bayesiani dinamici con informazione incompleta
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