Narrow search
Showing 1 - 10 of 17
Cover Image
Die Quantifizierung und Prognose des Marktrisikos
Dockner, Engelbert J. - In: Wege zur Ganzheit : Festschrift für J. Hanns Pichler …, (pp. 799-809). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001296812
Cover Image
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
Cover Image
Zur Bedeutung der Volatilitätsschätzung bei der Bewertung von Kreditrisiken
Mestel, Roland; Murg, Michael - In: Bewertung von Unternehmen : Festschrift für …, (pp. 135-162). 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011610081
Cover Image
Value at risk, Normalverteilungshypothese und Extremwertverhalten
Rau-Bredow, Hans - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 4 (2002) 10, pp. 603-607
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001701506
Cover Image
Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511096
Cover Image
Value at Risk : Quantifizierung mit Hilfe von Hochfrequenzdaten
Kroedel, Matthias; Lister, Michael; Neukomm, Mark; … - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001851143
Cover Image
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Neukomm, Mark - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932309
Cover Image
Wechselkursvolatilität und institutsspezifische Value-at-Risk-Ansätze
Frömmel, Michael; Menkhoff, Lukas; Tolksdorf, Norbert - In: Sparkasse : Manager-Magazin für die Sparkassen-Finanzgruppe 116 (1999) 11, pp. 506-511
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001458250