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Der Einfluss des Geldes auf Schweizer Aktien
Mäder-Rickli, Beatrice G. - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000914188
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Arbitrage institutioneller Anleger am DAX-Futures-Markt unter Berücksichtigung von Körperschaftsteuern und Dividenden
Bamberg, Günter - In: Journal of business economics : JBE 64 (1994) 12, pp. 1533-1566
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001173931
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Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmärkten : der Einfluß der Glattstellungsoption
Kempf, Alexander - 1996
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Preisbildung am schweizerischen SMI-Futuresmarkt : Arbitrage und dynamische Preisbeziehungen
Zimmermann, Heinz - In: Swiss journal of economics and statistics 133 (1997) 2, pp. 95-132
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001225394
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Aktien- und Wechselkursdynamik im keynesianischen Modell
Nelles, Michael - In: Kredit und Kapital 29 (1996) 1, pp. 32-53
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001197823
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Preisführerschaft und imperfekte Arbitrage
Kempf, Alexander - In: Journal of business economics : JBE 66 (1996) 7, pp. 837-859
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001200768
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Interdependenzen am Finanzmarkt : eine modellgestützte Untersuchung der Preisbeziehung korrespondierender Finanztitel
Klee, Christina - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010510822
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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
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Der Handel deutscher Aktien in New York: einige empirische Erkenntnisse
Hirsch, Thomas; Schiereck, Dirk - In: Finanzmanagement 1999, (pp. 195-211). 1999
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